Quantitative Developer (42903)

Hledáme zkušeného Quantitative Developera do tradingového prostředí, který se bude podílet na vývoji a implementaci systematických obchodních strategií, jako jsou trend following, mean reversion, carry a volatilita. Budete budovat a rozvíjet backtestingový framework, pracovat s tick daty, DOM, opčními i alternativními daty a podílet se na výzkumu nových alfa signálů. Požadujeme minimálně 3–5 let zkušeností v CTA fondu, proprietary trading firmě nebo systematickém hedge fondu, hlubokou znalost futures trhů a pokročilé znalosti Pythonu pro vývoj end-to-end strategií.

🚀 Projekt
- vývoj, testování a implementace kvantitativních obchodních strategií (trend following, mean reversion, carry, volatilita)
- budování a údržba backtestingového frameworku a produkční infrastruktury
- práce s tick daty, DOM, opčními daty a alternativními datovými zdroji
- spolupráce na výzkumu nových alfa signálů a metod konstrukce portfolia

🎯 Skills
- minimálně 3–5 let praktické zkušenosti v CTA fondu, proprietary trading firmě nebo systematickém hedge fondu
- hluboké porozumění futures trhům včetně mikrostruktury, likvidity, rolování kontraktů, margin a expirace
- prokazatelná zkušenost s vývojem end-to-end obchodních strategií od výzkumné myšlenky po live nasazení
- pokročilé programátorské schopnosti v Pythonu (pandas, numpy, scipy, backtrader/bt/vectorbt nebo vlastní framework)
- schopnost pracovat samostatně a převzít odpovědnost za celý životní cyklus strategie
- porozumění klíčovým metrikám hodnocení systémů (Sharpe, Sortino, profit factor, max drawdown, Calmar ratio)
- AJ min. B2

💡 Nice to have
- zkušenosti s C++ pro produkční execution systémy a low-latency aplikace
- zkušenosti s opčními strategiemi, řeckými písmeny (Greeks) a volatility surface
- základní přehled o poskytovatelích dat (Portara CQG, Databento, OptionMetrics, Bloomberg)
- zkušenosti s aplikací strojového učení v tradingu (feature engineering, detekce režimů trhu)